Bithumb自定义交易策略：Python API实战教程！

如何在Bithumb 设置自定义的交易策略

Bithumb 是韩国领先的加密货币交易所之一，它为用户提供了相对丰富的交易功能。虽然Bithumb本身不提供像某些专门交易平台那样高度自定义的策略回测和自动执行功能，但用户仍然可以通过其他工具和方法，结合Bithumb的API，来实现自定义的交易策略。 本文将探讨几种在Bithumb上实施自定义交易策略的方法。

1. 使用Bithumb API 进行数据获取和交易执行

1.1 Bithumb API 简介

Bithumb 提供了一套全面的 RESTful API，开发者可以利用它访问实时的市场数据、详尽的交易历史记录、个人账户信息，并能安全地执行买卖订单。这为构建自动化交易策略和集成 Bithumb 功能到第三方应用程序提供了强大的工具。为了有效地利用 Bithumb API 构建自定义交易策略，您需要完成以下步骤：

• 注册 Bithumb 账户并完成 KYC 认证： 这是使用 Bithumb API 的首要前提。您需要创建一个 Bithumb 账户，并按照交易所的要求完成 KYC（了解您的客户）认证流程。该认证通常需要提供身份证明文件和地址证明。
• 创建 API 密钥： 在您的 Bithumb 账户设置中，找到 API 管理页面，并创建一个或多个 API 密钥。每个密钥都应该分配特定的权限，例如交易权限、账户信息读取权限等。 请务必妥善保管您的 API 密钥，防止泄露。 考虑到安全因素，强烈建议根据您的需求设置权限，例如，只允许交易操作，而禁止提款操作。定期轮换您的 API 密钥也是一种良好的安全实践。
• 选择编程语言和库： 选择您精通的编程语言（例如 Python、JavaScript、Java、C#）和相应的 HTTP 请求库。 Python 的 requests 库因其简洁易用而成为一个常用的选择。其他流行的库包括 JavaScript 的 axios 或 fetch 、Java 的 HttpClient 和 C# 的 HttpClient 。选择合适的库可以简化您与 API 的交互过程。
• 阅读 Bithumb API 文档： 仔细阅读 Bithumb 提供的官方 API 文档。文档中包含了关于 API 端点（URL）、请求参数（包括必需参数和可选参数）、响应格式（JSON 结构）、错误代码以及速率限制的详细信息。 充分理解文档对于成功使用 API 至关重要。请特别关注速率限制部分，以避免因频繁请求而受到限制。 文档通常包含示例代码，可以帮助您快速上手。

1.2 API 使用示例（Python）

以下是一个使用 Python 编程语言，通过 Bithumb 交易所的 API 获取比特币（BTC）当前价格的示例代码。此示例展示了如何发起 HTTP 请求，处理 API 响应，并解析 JSON 数据。请确保已经安装了 `requests` 库，可以使用 `pip install requests` 命令进行安装。

import requests
import

def get_btc_price():
url = "https://api.bithumb.com/public/ticker/BTC_KRW"

try:
    response = requests.get(url)
    response.raise_for_status()  # 检查 HTTP 响应状态码，如果不是 200 OK，则抛出异常

    data = response.() # 将响应内容解析为 JSON 格式
    if data['status'] == "0000": # 检查 Bithumb API 返回的状态码，"0000" 通常表示成功
        btc_price = data['data']['closing_price'] # 从 JSON 数据中提取 BTC 的收盘价（韩元计价）
        print(f"当前 BTC 价格 (KRW): {btc_price}") # 打印当前 BTC 价格
        return btc_price
    else:
        print(f"API 请求失败: {data['message']}") # 如果 API 请求失败，打印错误信息
        return None

except requests.exceptions.RequestException as e: # 捕获 requests 库可能抛出的异常，例如网络连接错误
    print(f"请求错误: {e}") # 打印请求错误信息
    return None
except .JSONDecodeError as e: # 捕获 JSON 解析错误，例如 API 返回的不是有效的 JSON 格式
    print(f"JSON 解析错误: {e}") # 打印 JSON 解析错误信息
    return None

if __name__ == "__main__":
get_btc_price()

代码解释：

• `import requests` 和 `import `： 导入必要的 Python 库，`requests` 用于发送 HTTP 请求，`` 用于处理 JSON 数据。
• `get_btc_price()` 函数： 定义一个函数，用于获取 BTC 价格。
• `url = "https://api.bithumb.com/public/ticker/BTC_KRW"`： 定义 Bithumb API 的 URL，该 URL 用于获取 BTC/KRW 的交易信息。
• `response = requests.get(url)`： 使用 `requests.get()` 方法发送 HTTP GET 请求到指定的 URL。
• `response.raise_for_status()`： 检查响应状态码，如果不是 200 OK，则抛出 HTTPError 异常。这是一种良好的实践，可以确保请求成功。
• `data = response.()`： 将 API 响应的 JSON 数据解析为 Python 字典。
• `if data['status'] == "0000"`： 检查 API 返回的状态码，"0000" 通常表示请求成功。Bithumb API 的具体状态码含义需要参考其官方文档。
• `btc_price = data['data']['closing_price']`： 从 JSON 数据中提取 BTC 的收盘价。`data['data']['closing_price']` 是根据 Bithumb API 返回的数据结构来确定的。
• `print(f"当前 BTC 价格 (KRW): {btc_price}")`： 使用 f-string 打印当前 BTC 的价格，单位为韩元 (KRW)。
• `return btc_price`： 返回 BTC 的价格。
• 异常处理： `try...except` 块用于捕获可能发生的异常，例如网络连接错误（`requests.exceptions.RequestException`）和 JSON 解析错误（`.JSONDecodeError`）。 这可以使程序更加健壮，避免因意外错误而崩溃。
• `if __name__ == "__main__":`： 这是一个 Python 惯用法，用于判断当前模块是否作为主程序运行。如果是，则调用 `get_btc_price()` 函数。

注意事项：

• API 密钥： 某些 API 可能需要 API 密钥才能访问。请仔细阅读 Bithumb API 的文档，了解是否需要注册并获取 API 密钥。 如果需要，请将 API 密钥添加到请求头或 URL 参数中。
• API 速率限制： 大多数 API 都有速率限制，即在一定时间内允许发送的请求数量。 如果超过速率限制，API 将返回错误。 请确保您的代码遵守 Bithumb API 的速率限制，并使用适当的重试机制。
• 错误处理： 除了示例代码中包含的异常处理之外，还可以根据 Bithumb API 的文档，处理其他可能的错误代码和错误信息。
• 数据验证： 在使用从 API 获取的数据之前，请验证数据的有效性和完整性。例如，您可以检查 BTC 价格是否为正数。
• 安全： 请妥善保管您的 API 密钥，不要将其泄露给他人。 避免在客户端代码中硬编码 API 密钥。
• 更新 API： API 可能会随着时间的推移而更新。 请定期检查 Bithumb API 的文档，确保您的代码与最新的 API 版本兼容。

代码解释:

• import requests : 导入 Python 的 requests 库。此库是进行 HTTP 请求的核心，允许你的程序从 Web 服务器获取数据，比如从加密货币交易所的 API 获取实时价格信息。没有 requests 库，将难以与外部 API 进行通信。
• url = "https://api.bithumb.com/public/ticker/BTC_KRW" : 定义 Bithumb 交易所的公共 API 端点 URL。 这个特定的 URL 用于获取比特币（BTC）兑韩元（KRW）的实时交易数据。不同的交易所和交易对需要使用不同的 URL。 准确指定 URL 是成功获取数据的关键。
• response = requests.get(url) : 使用 requests.get() 函数向定义的 API 端点发送一个 HTTP GET 请求。 GET 请求是一种常用的 HTTP 方法，用于从服务器请求数据。 响应将被存储在 response 对象中。
• response.raise_for_status() : 此行代码至关重要，用于检查 HTTP 响应的状态码。如果状态码指示错误（例如 404 Not Found，500 Internal Server Error）， response.raise_for_status() 将会抛出一个 HTTPError 异常，从而允许你尽早捕获并处理潜在的问题。 成功的状态码通常为 200 OK。
• data = response.() : 将服务器返回的 JSON 格式的响应内容解析为 Python 字典。 JSON (JavaScript Object Notation) 是一种常用的数据交换格式，特别适用于 Web API。 response.() 方法会自动将 JSON 字符串转换为 Python 数据结构，方便后续的数据提取和处理。
• if data['status'] == "0000" : 检查 Bithumb API 返回的状态码，确认请求是否成功。 "0000" 是 Bithumb API 中通常表示成功的状态码。 不同的 API 可能使用不同的状态码，因此查阅 API 文档非常重要。 若状态码不是 "0000"，则表明请求失败，需要根据错误信息进行相应的处理。
• btc_price = data['data']['closing_price'] : 从解析后的 JSON 数据中提取比特币的最新成交价（也称为收盘价）。 根据 Bithumb API 的数据结构，价格信息嵌套在 data['data']['closing_price'] 中。 API 的数据结构可能因交易所而异，因此需要仔细检查 API 文档，以确定正确的数据路径。
• print(f"当前 BTC 价格 (KRW): {btc_price}") : 使用 f-string 格式化字符串，将提取到的比特币价格打印到控制台。 这种方式可以清晰地显示货币类型和价格数值。 控制台输出是检查程序运行结果和调试代码的常用手段。
• 异常处理 ( try...except ) : 使用 try...except 块来捕获和处理可能发生的异常。
  • requests.exceptions.RequestException : 捕获所有与 requests 库相关的异常，例如网络连接错误、超时等。 这有助于确保程序在网络问题发生时不会崩溃。
  • .JSONDecodeError : 捕获 JSON 解析错误。 如果 API 返回的不是有效的 JSON 格式，将会抛出此异常。
  异常处理是编写健壮代码的关键组成部分，它可以提高程序的稳定性和可靠性。 通过捕获和处理异常，可以防止程序崩溃，并向用户提供有意义的错误信息。

交易执行:

类似地，可以使用 API 进行交易，但需要使用 API 密钥进行身份验证。 例如，可以使用 POST 请求到 /trade/place 端点来下单。为了确保交易的安全性，API 密钥和密钥签名至关重要。正确的密钥管理和签名生成机制能够有效防止未经授权的交易请求。

import requests import hashlib import hmac import time import base64 import urllib.parse

def place order(api key, secret key, order currency, payment currency, order type, units, price): """ 使用 Bithumb API 下单. 详细步骤包括构建请求参数、生成签名，以及发送带有身份验证头的 POST 请求。

Args:
    api_key:  Bithumb  API key. 用于身份验证的公钥，必须正确配置并妥善保管。
    secret_key: Bithumb secret key. 用于生成签名的私钥，绝不能泄露。
    order_currency: 订单货币 (例如: BTC).  指定要交易的数字货币，如比特币(BTC)。
    payment_currency: 支付货币 (例如: KRW). 指定用于支付的法币或数字货币，如韩元(KRW)。
    order_type: 订单类型 ("ask" for  sell, "bid" for buy).  "ask"表示卖出订单，"bid"表示买入订单。
    units: 交易数量.  要交易的数字货币数量。
    price: 交易价格.  每单位数字货币的价格。

Returns:
    JSON 响应. 服务器返回的JSON格式的响应数据，包含交易结果信息。
"""

endpoint =  "/trade/place"
url = "https://api.bithumb.com" + endpoint

payload = {
    "order_currency": order_currency,
    "payment_currency": payment_currency,
    "type": order_type,
    "units": units,
    "price": price
}

nonce =  str(int(time.time() * 1000))
body_string = urllib.parse.urlencode(payload).encode('utf-8')
m = hashlib.sha512()
m.update(body_string)
body_string_digest =  m.hexdigest()

utf8_secret_key = secret_key.encode('utf-8')
signature  = hmac.new(utf8_secret_key, body_string_digest.encode('utf-8'),  hashlib.sha512).hexdigest()

headers = {
    "Api-Key": api_key,
    "Api-Sign": signature,
    "Api-Nonce": nonce
}
try:
    response  =  requests.post(url, headers=headers, data=payload)
    response.raise_for_status()
    return response.()
except requests.exceptions.RequestException as  e:
    print(f"请求错误: {e}")
    return  None

这段代码演示了如何使用Python的 requests 库与Bithumb交易所的API进行交互。 其中，nonce（随机数）用于防止重放攻击，而HMAC-SHA512算法则被用于生成请求签名，以验证请求的完整性和真实性。在实际应用中，务必妥善保管API密钥，并采取适当的安全措施，例如限制IP地址访问、启用双因素认证等，以确保账户安全。

重要安全提示:

• 绝对不要将 API 密钥硬编码到代码中。 直接将密钥嵌入源代码会使其暴露在未经授权的访问风险中。应使用环境变量或加密的配置文件安全地存储 API 密钥，并在运行时动态加载它们。环境变量允许在不修改代码的情况下配置应用程序，而配置文件则允许通过专门设计的访问控制机制来保护密钥。
• 切勿将 API 密钥提交到版本控制系统 (例如 Git)。 版本控制系统旨在跟踪代码更改历史，如果提交了 API 密钥，即使之后删除，也会永久存在于历史记录中。将密钥添加到 .gitignore 文件中，以确保在提交时忽略包含密钥的文件。还可以使用 Git 的过滤功能，例如 git filter-branch 或 BFG Repo-Cleaner ，来从历史记录中删除意外提交的密钥。
• 严格限制 API 密钥的权限。 实施最小权限原则，只授予密钥完成特定任务所需的最低权限。避免授予密钥对所有资源的完全访问权限。许多 API 平台允许创建具有特定访问范围的角色或策略，利用这些功能来细化密钥的权限。例如，如果密钥仅用于读取数据，则仅授予读取权限，而不要授予写入或删除权限。
• 定期轮换 API 密钥。 定期更改 API 密钥是减轻密钥泄露风险的重要措施。即使密钥被泄露，定期的轮换也能降低其被滥用的时间窗口。制定密钥轮换策略，并使用自动化工具来管理密钥的生成、存储和分发。在轮换密钥之前，请确保新密钥已部署到所有需要它的应用程序，并且旧密钥已被安全禁用。考虑使用密钥管理服务，它可以简化密钥轮换流程并提供额外的安全功能，例如密钥加密和访问审计。

1.3 实现自定义策略

利用API提供的数据，你可以运用编程技术构建各种定制化的交易策略，以适应不同的市场环境和风险偏好。这些策略可以自动化执行，从而减轻人工交易的压力，并提高交易效率。例如：

• 均值回归策略： 核心思想是价格最终会回归到其平均值。具体实施上，首先计算过去一段时间内的平均价格（例如，使用简单移动平均线或指数移动平均线）。然后，设定一个价格偏离阈值，当当前价格高于平均价格达到该阈值时，卖出；当价格低于平均价格达到该阈值时，买入。风险在于，市场可能长时间处于趋势中，导致均值回归策略持续亏损。需合理设置参数，并结合止损机制。
• 趋势跟踪策略： 通过分析历史价格数据，识别当前市场的趋势方向。常用的技术指标包括移动平均线（MA）、移动平均线收敛发散指标（MACD）、相对强弱指数（RSI）等。当指标显示上升趋势时，进行买入操作；当指标显示下降趋势时，进行卖出操作。趋势跟踪策略的挑战在于，市场经常出现震荡行情，导致策略频繁发出错误信号。需要选择合适的参数，并结合其他指标进行过滤。
• 套利策略： 利用不同交易所之间同种加密货币的价格差异进行盈利。例如，如果在A交易所比特币价格较低，而在B交易所价格较高，则可以在A交易所买入比特币，同时在B交易所卖出比特币。套利策略的关键在于快速发现和执行价格差异，因此需要实时监控多个交易所的价格数据，并具备快速的交易执行能力。交易费用和滑点是套利策略需要考虑的重要因素。
• 高频交易策略： 高频交易（HFT）是指在极短时间内进行大量交易的策略。这类策略需要极低的延迟和高效的算法，以便对市场价格的微小波动快速做出反应。高频交易策略通常涉及复杂的数学模型和高性能的计算机硬件。由于其复杂性和高风险，高频交易通常由专业的交易机构或团队进行。需要注意的是，高频交易策略可能会对市场产生影响，需要遵守相关法规。

2. 使用第三方交易平台或框架

为简化自定义交易策略的开发与部署，众多第三方平台与框架提供便捷的应用程序编程接口（API）、回测工具及策略执行引擎。这些工具旨在降低开发门槛，加速策略迭代过程。

• Zenbot: 一款基于 Node.js 的开源加密货币交易机器人平台，全面支持包括 Bithumb 在内的多家交易所。Zenbot 提供策略回测功能，允许开发者在历史数据上验证策略表现，并支持实盘交易，直接在真实市场环境中执行策略。平台设计注重模块化，方便用户自定义策略和交易所接口。
• Gekko: 另一款广受欢迎的开源交易机器人，同样支持多种交易所及策略回测。Gekko 以其易用性和可扩展性著称，适合初学者入门，同时也满足高级用户的定制需求。Gekko 提供了丰富的策略指标和交易信号，帮助用户更好地分析市场行情。
• CCXT (CryptoCurrency eXchange Trading Library): 一个统一的 Python/JavaScript/PHP 加密货币交易 API 库，覆盖了大量交易所，极大地简化了交易所 API 的集成工作。CCXT 提供了一致的接口，允许开发者在不同交易所之间切换，无需修改大量代码，降低了跨平台交易的复杂性。CCXT 还处理了交易所之间的差异，如认证机制、数据格式等，进一步简化了开发流程。

借助这些平台或框架，开发者可以：

• 更便捷地获取历史数据和实时数据。 这些平台通常集成了数据获取模块，提供稳定的数据源，并支持多种数据格式。通过 API 调用，开发者可以轻松获取所需的历史价格、交易量等数据，用于策略开发和回测。
• 使用内置的回测工具来评估策略的性能。 回测工具允许开发者在历史数据上模拟策略的交易行为，评估其盈利能力、风险水平等指标。通过调整策略参数，可以优化策略性能，提高交易效率。回测结果可以帮助开发者更好地理解策略的优缺点，为实盘交易做好准备。
• 使用框架提供的策略模板和函数库来快速构建策略。 这些平台通常提供了丰富的策略模板和函数库，包含了常用的技术指标、交易信号等。开发者可以直接使用这些模板和函数库，快速构建自定义交易策略，降低了开发难度，缩短了开发周期。
• 更容易地部署和管理交易机器人。 平台提供了一键部署功能，可以将策略快速部署到服务器上，实现自动化交易。平台还提供了监控工具，可以实时监控机器人的运行状态、交易情况等。通过平台提供的管理功能，开发者可以轻松管理多个交易机器人，提高交易效率。

3. 注意事项

• 风险管理： 加密货币交易 inherently 具有极高的风险，包括价格剧烈波动、流动性风险以及市场操纵的可能性。在投入真实资金进行实盘交易之前，务必进行全面而充分的回测，并基于历史数据和模拟交易评估策略的潜在风险和回报。务必设定明确的止损和止盈点，以便在市场不利或有利时自动执行交易，从而限制损失并锁定利润。风险承受能力分析应作为策略实施的前提。
• API 速率限制： Bithumb API 对请求频率实施了速率限制，旨在防止系统过载并确保所有用户的公平访问。过度频繁地发送 API 请求可能导致 IP 地址被暂时或永久封禁。因此，在使用 API 时，务必严格遵守 Bithumb 规定的速率限制，并采取措施控制 API 请求的频率。这包括实施延迟机制、批量处理请求或使用 WebSocket 连接以获取实时更新，从而减少不必要的 API 调用。
• 交易手续费： 加密货币交易所通常会收取交易手续费，这些费用会直接影响交易策略的盈利能力。在设计和评估交易策略时，必须将交易手续费纳入考虑范围。高频交易策略尤其容易受到手续费的影响，因为频繁的交易会累积大量的手续费支出。需要精确计算手续费对最终利润的影响，并在回测和实盘交易中进行跟踪，以确保策略的盈利能力不受损。
• 市场波动性： 加密货币市场以其极高的波动性而闻名，价格可能会在短时间内出现大幅波动。交易策略需要能够适应不同的市场状况，包括牛市、熊市和横盘震荡行情。开发具有自适应性的策略，例如根据市场波动性调整头寸规模或采用不同的技术指标，可以提高策略在各种市场条件下的表现。同时，需要密切关注市场新闻和事件，并将其纳入交易决策中。
• 安全性： 保护 API 密钥和交易账户的安全至关重要，因为这些凭证一旦泄露，可能会导致资金损失和账户被盗。务必采取一切必要的安全措施来保护你的 API 密钥和账户，包括使用强密码、启用双重身份验证（2FA）以及将 API 密钥存储在安全的环境中，例如加密的配置文件或硬件钱包。定期审查账户活动并监控是否有任何可疑行为，以便及时发现并应对潜在的安全威胁。切勿在公共场所或不可信的网络环境中使用 API 密钥。

构建自定义加密货币交易策略是一个复杂且具有挑战性的过程，需要扎实的编程能力、对加密货币市场的深刻理解以及对风险管理的清晰认识。通过 Bithumb API 或其他第三方平台，开发者可以实现各种复杂的交易策略，例如套利交易、趋势跟踪、量化交易和机器学习驱动的交易。但务必谨慎操作，进行充分的研究和测试，并在理解相关风险的前提下进行交易。选择合适的工具和框架，进行详尽的回测，并持续优化策略，才能在竞争激烈的加密货币市场中获得成功。