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Upbit自动化交易：API实战指南与策略解析

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  • 时间：2025-02-24
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Upbit自动化交易：API实战指南与策略解析

通过Upbit API实现自动化交易，详细介绍了API密钥申请、RESTful API结构、数据获取和交易策略构建的关键步骤，帮助投资者掌握自动化交易的核心技术。

Upbit自动化交易：从入门到精通

在波谲云诡的加密货币市场中，时间就是金钱。分秒必争的交易环境下，手动操作往往难以抓住最佳时机，错失盈利良机。因此，利用Upbit平台进行自动化交易，已成为越来越多投资者的选择。本文将深入探讨如何借助Upbit提供的API，打造属于自己的自动化交易系统。

理解Upbit API

Upbit API 是连接你的交易策略与 Upbit 数字货币交易所的桥梁，为自动化交易和数据分析提供强大的工具。通过 API，你可以编程方式控制你的 Upbit 账户，实现多种功能，包括实时查询账户余额、便捷地下达买卖订单、快速取消未成交订单，以及获取全面的市场数据，例如历史价格、交易量和订单簿信息。这些功能使开发者能够构建复杂的交易机器人、数据分析工具和投资组合管理系统。

想要安全且有效地使用 Upbit API，你必须首先完成身份验证过程，并获取一对唯一的 API 密钥：Access Key（访问密钥）和 Secret Key（安全密钥）。Access Key 用于标识你的账户，而 Secret Key 则用于对你的 API 请求进行签名，确保交易的安全性和真实性。请务必妥善保管你的 Secret Key，切勿泄露给他人，以防止未经授权的访问和潜在的资金损失。

获取Upbit API 密钥

  1. 登录您的Upbit账户： 访问Upbit官方网站，使用您的账户名和密码登录。如果尚未拥有账户，您需要先注册并完成身份验证流程。
  2. 进入账户设置页面： 成功登录后，导航至“我的页面”、“账户信息”或类似的账户管理中心。通常可以在用户头像下拉菜单或页面右上角找到相关入口。
  3. 寻找API密钥管理选项： 在账户设置页面中，查找名为“API 密钥管理”、“API 访问”或类似的选项。这个选项允许您创建和管理用于程序化访问Upbit账户的API密钥。
  4. 创建新的API密钥： 点击“创建API密钥”或类似按钮，开始创建流程。您可能需要设置API密钥的名称，以便于区分不同的API密钥用途。在创建过程中，仔细阅读Upbit的服务条款、API使用协议和风险提示，确保您充分理解相关规定。
  5. 设置API密钥权限： 根据您的交易策略和数据需求，精确授予API密钥所需的权限。
    • 交易权限（Trade）： 允许API密钥执行买入、卖出等交易操作。如果您计划使用API密钥进行自动交易，则必须授予此权限。务必谨慎使用，并设置合理的交易风控策略。
    • 查询权限（Read）： 允许API密钥获取账户余额、历史交易记录、市场行情数据等信息。此权限通常是必需的，即使您只打算进行手动交易分析。
    • 提现权限（Withdraw）： 允许API密钥发起数字资产提现请求。 强烈建议不要授予此权限 ，除非您明确知道自己在做什么，并采取了极其严格的安全措施。授予此权限将显著增加账户被盗风险。
    在设置权限时，遵循最小权限原则，即仅授予API密钥完成其任务所需的最低权限。
  6. 妥善保管API密钥和安全密钥： API密钥创建成功后，系统会生成两部分关键信息：API密钥（Access Key）和安全密钥（Secret Key）。
    • API密钥（Access Key）： 类似于用户名，用于标识您的身份。
    • 安全密钥（Secret Key）： 类似于密码，用于验证您的身份并授权API请求。
    安全密钥只会显示一次！ 请务必将其复制并保存在安全的地方，例如使用密码管理器进行加密存储。 切勿将API密钥和安全密钥泄露给他人，也不要将其存储在不安全的地方，如云笔记、聊天记录或源代码中。 如果您的API密钥或安全密钥泄露，立即禁用该API密钥并创建新的API密钥。 Upbit 可能会提供双重验证（2FA）等额外的安全措施，建议您启用这些功能以增强账户安全性。

API的基本结构

Upbit API采用RESTful架构设计，这意味着开发者可以通过标准的HTTP请求方法（如GET、POST、PUT、DELETE）与API服务器进行数据交互。RESTful API的设计原则强调使用URI来标识资源，并利用HTTP方法对这些资源进行操作。每个API端点都映射到一个特定的功能或资源，例如：

  • GET /v1/accounts : 查询用户在Upbit交易所的账户信息，包括账户余额、可用资金、冻结资金等。此端点通常需要API密钥和安全密钥进行身份验证。
  • POST /v1/orders : 向Upbit交易所提交新的买入或卖出订单。下单请求需要包含交易市场代码、订单类型（市价单、限价单等）、交易数量、价格等参数。
  • DELETE /v1/order : 取消尚未成交的订单。取消订单需要提供订单的UUID (Universally Unique Identifier)，以便交易所能够准确识别需要取消的订单。
  • GET /v1/candles/minutes/{unit} : 获取指定分钟级别的K线数据。 {unit} 表示分钟数，例如1、5、15、30、60。K线数据包含开盘价、收盘价、最高价、最低价和成交量等信息，用于技术分析。
  • GET /v1/ticker : 获取当前市场最新的行情信息，包括最新成交价、最高价、最低价、24小时成交量、涨跌幅等。

为了保证API调用的安全性，每个请求都必须携带API密钥和安全密钥进行身份验证。Upbit采用JSON Web Token (JWT) 作为身份验证机制。开发者需要使用安全密钥对请求进行签名，生成JWT，并将JWT包含在请求头中。服务端会验证JWT的有效性，以确认请求的合法性。API密钥用于标识开发者身份，安全密钥用于生成签名，务必妥善保管，避免泄露。

自动化交易策略

借助 API，能够设计并部署个性化的自动化交易系统。典型的自动化交易策略涉及以下关键阶段：

  1. 数据获取: 利用 Upbit API 实时抓取关键市场数据，包括但不限于：OHLCV（开盘价、最高价、最低价、收盘价、交易量）K线数据、实时成交量数据、买卖订单簿深度信息、以及最近成交历史记录。 更高级的应用可能还会接入外部数据源，例如新闻情绪分析、社交媒体数据等，以增强策略的判断依据。
  2. 策略分析: 基于所获取的全面市场数据，运用多种技术分析工具，例如经典的移动平均线 (MA)、相对强弱指标 (RSI)、移动平均收敛散度 (MACD) 等，或自行开发的量化算法。策略分析旨在精准识别市场趋势、发现潜在的交易机会、预测价格波动方向，并量化交易信号的强度和置信度。
  3. 信号生成: 当策略分析结果满足预先设定的、明确的交易规则和条件时，系统自动生成交易信号。这些信号可能指示买入（做多）、卖出（做空）、或保持观望。信号的生成需经过严格的回测和优化，以确保其盈利能力和稳定性。
  4. 订单执行: 通过 Upbit API，将生成的交易信号转换为实际的交易指令，自动提交至交易所。订单类型包括市价单（以当前市场最优价格立即成交）、限价单（指定价格成交）、止损单（在价格达到特定水平时触发）等。 订单执行速度和稳定性至关重要，直接影响交易结果。
  5. 风险管理: 风险管理是自动化交易策略不可或缺的部分。 策略需要预先设定止损和止盈点位，严格控制单笔交易的潜在亏损和盈利目标。还应设置最大持仓量、每日最大亏损额等限制，以防止过度交易和极端市场波动带来的风险。更高级的风险管理策略可能包括动态调整仓位、分散投资组合等。

简单的移动平均线策略

移动平均线策略是一种广泛应用的技术分析方法，可以有效识别趋势方向并产生交易信号。以下是一个基于移动平均线的简单策略示例，旨在演示如何利用API进行自动化交易：

  • 策略规则: 当短期移动平均线（例如5日均线）上穿长期移动平均线（例如20日均线）时，视为短期上涨动能增强，发出买入信号；相反，当短期移动平均线下穿长期移动平均线时，则视为短期下跌动能增强，发出卖出信号。这种“金叉”和“死叉”是移动平均线策略的核心概念。该策略假设短期均线对价格变动更敏感，能更快地反映当前市场情绪。
  • 实现步骤:
    • 使用 GET /v1/candles/days API获取K线数据。 该API允许获取指定交易对的历史日K线数据，通常需要指定起始时间和结束时间，以及交易对代码。例如，可以通过API请求获取BTC/USDT过去30天的日K线数据，以便计算移动平均线。返回的数据通常包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量等信息。
    • 计算5日和20日移动平均线。移动平均线的计算方法是将过去N天的收盘价加总后除以N。 5日移动平均线（MA5）是过去5个交易日收盘价的平均值，而20日移动平均线（MA20）则是过去20个交易日收盘价的平均值。 为了保证策略的准确性，需要确保有足够的数据来计算移动平均线。在策略开始运行时，可能需要等待至少20个交易日才能计算出MA20。
    • 比较两条移动平均线的数值，判断是否满足买入或卖出条件。比较MA5和MA20的值，如果MA5大于MA20，则判断为买入信号；如果MA5小于MA20，则判断为卖出信号。 在实际应用中，可以设置一定的阈值来过滤掉一些噪音信号。例如，只有当MA5比MA20高出或低于一定百分比时，才发出交易信号。
    • 如果满足条件，使用 POST /v1/orders API提交买入或卖出订单。 当满足买入或卖出条件时，通过API提交订单到交易所。提交订单时，需要指定交易对代码、交易方向（买入或卖出）、订单类型（市价单或限价单）、交易数量等参数。 为了控制风险，可以设置止损和止盈价格。例如，可以在买入订单提交后，同时提交一个止损订单，以限制潜在的亏损。 还需要处理API调用失败的情况，例如网络错误、权限不足等。

代码示例（Python）

以下是一个简洁的Python示例，展示了如何通过Upbit API获取账户余额信息并进行限价买单委托。请务必妥善保管您的Access Key和Secret Key，避免泄露。

import jwt import uuid import hashlib from urllib.parse import urlencode

import requests

access_key = "YOUR_ACCESS_KEY" # 在此处替换为您的Upbit Access Key secret_key = "YOUR_SECRET_KEY" # 在此处替换为您的Upbit Secret Key

这段代码片段展示了必要的Python库导入，以及如何定义访问Upbit API所需的凭证。 jwt 库用于生成JSON Web Token（JWT），进行身份验证； uuid 库用于生成唯一ID，例如订单ID； hashlib 用于生成哈希值，例如计算签名； urllib.parse 模块的 urlencode 函数用于构建URL查询字符串。 requests 库则用于发送HTTP请求到Upbit API服务器。请务必用您从Upbit平台获取的真实Access Key和Secret Key替换示例中的占位符。

查询账户信息

获取Upbit交易所账户信息的接口调用方法，通过以下步骤实现账户余额查询。

get_accounts() 函数定义如下：

构建请求的payload，包含必要的认证信息： 

payload = {
    'access_key': access_key,  # 您的Upbit Access Key
    'nonce': str(uuid.uuid4()),  # 随机UUID，确保每次请求的唯一性
}

其中， access_key 是您在Upbit API管理页面生成的用于身份验证的公钥。 nonce 是一个唯一标识符，推荐使用UUID生成，防止重放攻击，确保交易安全性。

然后，使用 jwt.encode() 函数，将payload进行JWT（JSON Web Token）编码，生成用于身份验证的token： 

jwt_token = jwt.encode(payload, secret_key, algorithm='HS256')

secret_key 是您在Upbit API管理页面生成的用于签名的私钥，务必妥善保管，切勿泄露。 algorithm='HS256' 指定了JWT使用的哈希算法，此处为HMAC SHA256。

接下来，构建Authorization header，将JWT token放入header中： 

authorize_token = 'Bearer {}'.format(jwt_token)
headers = {"Authorization": authorize_token}

Authorization header的格式为 Bearer [JWT Token] ，其中 [JWT Token] 是上一步生成的JWT token。

使用 requests.get() 方法向Upbit API发送GET请求，获取账户信息： 

res = requests.get("https://api.upbit.com/v1/accounts", headers=headers)

请求的URL为 https://api.upbit.com/v1/accounts ，header中包含了身份验证信息。 res 对象包含了API的响应。

打印API响应的内容，可以查看账户信息： 

print(res.())

res.() 方法将API响应的JSON数据解析为Python字典，方便您进行后续处理。返回的账户信息包括币种、账户余额、锁定余额等。

下单

在加密货币交易中，下单是指向交易所提交买入或卖出特定数量的数字资产的指令。以下代码展示了一个使用Python实现的下单函数，以Upbit交易所为例，详细说明了下单请求的构建和发送过程。该函数允许用户指定交易市场、买卖方向、数量、价格以及订单类型。

def order(market, side, volume, price, order_type="limit"):

此函数接受以下参数：

  • market : 指定交易市场，例如 "BTC-KRW" (比特币-韩元)。
  • side : 指定交易方向，可以是 "bid" (买入) 或 "ask" (卖出)。
  • volume : 指定交易数量。
  • price : 指定交易价格。
  • order_type : 指定订单类型，默认为 "limit" (限价单)。其他常见的订单类型包括 "market" (市价单)。

该函数首先构建一个包含所有必要参数的查询字典： 

query = {
    'market': market,
    'side': side,
    'volume': volume,
    'price': price,
    'ord_type': order_type,
}

然后，使用 urllib.parse.urlencode 将查询字典转换为URL编码的字符串，并将其编码为字节流，以便进行哈希处理： 

query_string = urlencode(query).encode()

为了确保请求的安全性，使用SHA512算法对查询字符串进行哈希处理。哈希值将用于生成JSON Web Token (JWT)，用于身份验证： 

m = hashlib.sha512()
m.update(query_string)
query_hash = m.hexdigest()

接下来，构建包含访问密钥、随机数、查询哈希值和哈希算法的payload： 

payload = {
    'access_key': access_key,
    'nonce': str(uuid.uuid4()),
    'query_hash': query_hash,
    'query_hash_alg': 'SHA512',
}
  • access_key : 用户的API访问密钥。
  • nonce : 一个随机生成的UUID字符串，用于防止重放攻击。
  • query_hash : 查询字符串的SHA512哈希值。
  • query_hash_alg : 哈希算法的名称，此处为 "SHA512"。

使用用户的安全密钥和HS256算法对payload进行编码，生成JWT： 

jwt_token = jwt.encode(payload, secret_key, algorithm='HS256')
authorize_token = 'Bearer {}'.format(jwt_token)

构造包含JWT的Authorization头部： 

headers = {"Authorization": authorize_token}

使用 requests.post 方法向Upbit API发送POST请求，将查询参数和头部信息传递给API： 

res = requests.post("https://api.upbit.com/v1/orders", params=query, headers=headers)

print(res.text)

res.text 打印API返回的响应内容，通常包含下单结果的信息，例如订单ID，状态等等。根据返回结果可以判断下单是否成功。

执行函数

get_accounts()

该函数 get_accounts() 用于检索区块链账户信息。它通常被集成在以太坊客户端或Web3库中，例如web3.js或web3.py。调用此函数后，它会返回一个包含用户控制的所有以太坊地址的列表。这些地址代表了用户可以用来发送交易和存储加密货币的账户。

具体来说， get_accounts() 的功能是与连接的以太坊节点进行交互，查询节点上可用的账户信息。这些账户通常由用户的私钥控制，并且存储在节点管理的密钥库中。返回值通常是一个数组，数组中的每个元素都是一个以太坊地址字符串，格式为 "0x" 开头的40个十六进制字符。调用者可以利用这些地址来签署交易，部署智能合约，或查询账户余额等操作。

在使用 get_accounts() 前，必须确保已经建立与以太坊节点的连接。这通常需要指定节点的RPC（Remote Procedure Call）地址。不同的Web3库提供了不同的连接方法，但核心思路都是通过RPC与节点通信，进而执行 get_accounts() 等函数。若未连接到节点或节点未正确配置， get_accounts() 可能无法正常返回账户信息，甚至抛出异常。

示例：以限价单买入 BTC-KRW 0.001 个，价格为 60000000 KRW

order("KRW-BTC", "bid", "0.001", "60000000")

注意:

  • 请务必将代码中的 YOUR_ACCESS_KEY 和 YOUR_SECRET_KEY 替换成您在交易所或平台申请获得的真实API密钥和安全密钥。API密钥用于身份验证，安全密钥用于签名请求，确保交易的安全性。密钥泄露将导致资产损失，请妥善保管。建议启用两步验证等安全措施。
  • 上述代码示例仅为演示目的，展示了API调用的基本结构。实际部署时，务必根据您的具体交易策略、风险偏好和市场情况进行详细修改和完善。例如，可以加入止损、止盈策略，或者根据技术指标调整交易参数。
  • 在进行任何涉及真实资金的交易操作之前，强烈建议您使用交易所或平台提供的模拟账户（也称为沙盒环境）进行充分的测试。模拟账户使用虚拟资金，允许您在不承担实际财务风险的情况下验证您的交易策略和代码的稳定性。务必在模拟环境中模拟各种市场情况，确保程序在各种情况下都能稳定运行。

风险管理与安全

自动化交易在提升交易效率的同时，也伴随着潜在风险。因此，必须采取全面的风险管理和安全措施来保障资金安全和交易稳定。以下是一些关键注意事项：

  • 资金管理: 严格控制单笔交易的资金投入比例，遵循资金管理的黄金法则，例如每次交易风险不超过总资金的1%-2%。分散投资，避免将所有资金集中于单一交易标的，以降低整体风险敞口。
  • 止损止盈: 精确设置止损和止盈点位至关重要。止损单用于限制潜在损失，当价格达到预设的止损位时，系统自动平仓。止盈单则用于锁定利润，当价格达到预设的止盈位时，系统同样会自动平仓。止损止盈位的设置应基于对市场波动率、支撑阻力位、以及风险承受能力的综合考量。
  • API密钥安全: API密钥是访问交易所账户的凭证，必须如同银行密码一样严密保管，切勿以明文形式存储在代码或配置文件中。使用环境变量或专门的密钥管理工具进行安全存储。定期更换API密钥，并启用IP地址白名单限制API密钥的使用范围，防止未经授权的访问。
  • 错误处理: 在自动化交易代码中，构建健壮的错误处理机制至关重要。捕获并妥善处理各种可能发生的异常情况，如网络连接中断、API请求错误、交易失败等。记录详细的错误日志，便于问题诊断和修复。设置熔断机制，当系统检测到异常交易行为时，自动暂停交易，避免造成进一步损失。
  • 回测: 在将策略应用于真实交易之前，务必使用历史数据进行充分的回测。回测可以评估策略在不同市场条件下的表现，验证策略的有效性和稳定性。使用高质量的历史数据，并考虑交易手续费、滑点等因素，以获得更准确的回测结果。
  • 监控: 持续监控自动化交易系统的运行状态是必不可少的。监控系统的性能指标，如CPU使用率、内存占用、网络延迟等，以及交易指标，如成交量、盈亏状况、持仓情况等。设置报警机制，当系统或交易指标超出预设阈值时，及时发出警报，以便快速响应和解决问题。
  • 双重验证: 强烈建议启用Upbit账户的双重验证（2FA），例如Google Authenticator或短信验证码。这可以显著提高账户安全性，即使API密钥泄露，攻击者也无法直接访问账户。定期检查账户活动记录，及时发现并报告任何可疑活动。

进阶技巧

  • 使用更高级的技术指标: 除了常用的移动平均线，还可以运用相对强弱指标(RSI)、移动平均收敛散度(MACD)、布林带(Bollinger Bands)、Ichimoku云图等多种高级技术指标，结合K线形态、成交量等信息，进行多维度分析，从而提高交易策略的信号过滤能力和整体准确性。
  • 优化交易参数: 通过历史数据回测和少量资金的实盘模拟交易，深入分析不同参数组合下的策略表现，不断优化交易参数，例如止损点百分比、止盈点比例、移动平均线的计算周期（短周期、长周期）、RSI的超买超卖阈值等，寻找最佳参数组合，最大化盈利潜力，同时控制风险。
  • 整合多个交易所API: 考虑到不同交易所的交易深度、手续费率、币种支持等存在差异，可以将多个交易所的应用程序编程接口(API)整合到一个统一的交易系统中，实现跨交易所自动套利，捕捉不同交易所之间的价格差异，或在最优价格的交易所执行交易，降低交易成本。
  • 使用云服务器部署策略: 将编写完成的自动化交易系统部署在具备高可用性和稳定性的云服务器上（如Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure），可以确保交易系统24小时不间断运行，避免因本地网络中断或电脑故障而错失交易机会，同时提供更强的安全保障。
  • 利用量化交易平台: 使用专业的量化交易平台，例如QuantConnect、TradingView、Backtrader等，这些平台提供完善的策略开发环境、回测引擎、数据接口和社区支持，可以显著简化量化策略的开发、回测、优化和部署流程，降低开发难度，并方便与其他交易者交流学习。

希望本文能帮助你入门Upbit自动化交易。请记住，交易有风险，投资需谨慎。强烈建议在真实资金投入前进行充分的回测和模拟交易，并制定完善的风险管理策略。

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